MACD 활용법

MACD란 주가의 두 이동평균선 사이의 관계를 보여주는 모멘텀 지표입니다.
단기 이동평균선과 장기이동평균선이 멀어지게 되면 다시 가까워지게 되는 성질을 이용하여 두개의 이동평균선의 차이가 제일 큰 시점을 찾아내는 분석기법으로 Gerald Appel에 의해 개발되었다.

MACD는 통상 12일과 26일 지수이동평균의 차이로 구해집니다. 또 MACD의 9일 지수이동평균을 구하여 Signal Line으로 사용하는데 MACD선 위에 같이 챠트화하여 매도, 매수 기회로 분석합니다.

MACD를 분석하는 방법은 크게 3가지로 나눌 수 있는데 교차분석(Crossovers), 과매수와 과매도 분석(Overbought/Oversold Conditions), 그리고 확산분석(Divergences)입니다.

1. 교차분석(Crossovers)
기본적인 MACD를 이용한 거래 방법은 MACD가 Signal Line아래로 떨어질 때 매도하고, MACD가 Signal Line 위로 상승했을 때 매수하는 것입니다. 또한 0선을 기준으로MACD가 0선을 상향이나 하향으로 전환될 때를 매수와 매도의 시기로 보는 분석기법입니다.

2. 과매수와 과매도 분석(Overbought/Oversold Conditions)
MACD는 과매도, 과매수 지표로도 사용되는데 이는 단기이동평균선이 장기이동평균선으로 부터 극단적으로 상승, 하락할 때, 즉 MACD가 급격한 상승이나 하락을 보일 때 시장가격이 지나치게 확대 상승, 하락된 것으로 보며 가격도 곧 되돌아 올 확률이 높다고 분석합니다. 즉 MACD의 급격한 움직임은 시장의 과매도, 과매수 상태를 보인다는 분석기법입니다.

3. 확산분석(Divergences)
확산(Divergence)분석은 시장추세의 마지막 국면에서 나타나는데 추세 전환신호로 인식합니다. Divergence는 두가지 형태로 나타나며 약세 Divergence와 강세 Divergence입니다. 약세 Divergence는 주가가 최고가 이상인데 MACD가 이전 최고값 돌파에 실패할 때를 말하고, 강세 Divergence는 주가가 지속적으로 신저가가 발생할 때 MACD값은 저점을 점점 높이며 상승하는 것을 말합니다. 이 Divergence 분석은 과매도, 과매수 국면에서 나타나면 더욱 더 신뢰도가 높습니다.

MACD의 계산방법은 다음과 같습니다.
MACD = 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
Signal Line = MACD의 9일 지수이동평균
MACD 오실레이터 = MACD - Signal Line

보조 지표인 MACD 오실레이터 분석에서도 교차분석으로 매매의 시점을 찾는데, MACD 오실레이터는 MACD 곡선과 시그널 곡선이 서로 교차하는 것을 보다 정확히 인식하기 위해서 MACD와 시그널의 차이를 또 한번 오실레이터로 값을 산출한 것입니다.

그러므로 이 오실레이터 값이 0선을 상향 돌파하면 매수시점으로 하향 돌파하면 매도 시점으로 분석하면 됩니다. 또한 MACD 오실레이터에서도 B국면에서 보듯이 약세 Divergence가 나타나며 지수가 하락세로 전환됩니다

MACD 활용밥법을 정리 요약해보면

기준선 활용
1) 기준선 = 0
2) 매수 = 지표가 기준선 상향 돌파시
3) 매도 = 지표가 기준선 하향 돌파시
신호선 활용
1) 신호선 = MACD 지표의 이동평균선
2) 매수 = 지표가 기준선 상향 돌파시
3) 매도 = 지표가 기준선 하향 돌파시
과매수/과매도활용
일정 구간을 정 할 수 없음
과거의 추세에서 종목별로 임의 설정을 해서 상용 할 수 있다
역배열 활용
1)상승역배열 = 지표는 저점을 높이는데 주가는 저점을 낮추는 형태로 주가 상승전환을 예상 할 수 있다 -> 매수타이밍
2)하락역배열 = 지표는 고점을 낮추는데 주가는 고점을 높이는 형태로주가 하락전환을 예상 할 수 있다 -> 매도타이밍
역배열 확장 활용
1)상승형 역배열 확장 = 상승형 역배열 형성 이후 의미있는 저점을 형성하는 과정을 통해 상승 추세로 전환 -> 매수
2)하락형 역배열 확장 = 하락형 역배열 형성 이후 의미있는 고점을 형성하는 과정을 통해 허락추세로 -> 매도
MACD Oscillator 활용
기준선=0
MACD와 신호선의 차 값으로 보통 막대(BAR)형으로 표시함.
MACD와 신호선의 거리를 표현하고 있으며 MACD가 신호선을 상향돌파(매수시점)하면 Oscilator는 기준선을 상향 돌파하며 MACD가 신호선을 하향돌파하면 Oscillator는 기준선을 하향 돌파한다.



[MACD를 이용한 실전매매기법]

MACD를 이용한 매매기법에대해서 추가 설명드리겠습니다
우선 아래 차트를 보시면 MACD에 관해 매수시그널이 4번이 나옵니다

1번 매수사인
답 : 가짜 매수사인
이때를 진입시점으로 봐서는 않됩니다
빨간라인을 기준선으로 잡고 빨간라인 위에서의 매수사인은
다시말해서 MACD 이평선의 골든크로스 지점이 빨간기준선위에 위치하면 가짜 매수사인일 확률이 상당히 크다 하겠습니다

2번 매수사인
답 : 가짜 매수사인
현재 매수사인지점에서 바로 전 매수사인 지점으로 이동을 해봅니다
현재의 골든크로스가 직전의 골든크로스보다 아래에 위치해 있다면 가짜 매수사인이라고 봐도 무방합니다

3번 매수사인
답 : 가짜 매수사인
3번은 1번과 2번 보다는 가격조정도 받았고 매력적인 위치이기는 합니다 하지만 아직은 한번더 확인 매수하고 진입을 하는것이 좋습니다 
현재말고 다음에 나올 골든크로스가 현재 3번의 매수사인 위치에서 아래로 내려가면 않됩니다

4번 매수사인
답 : 진짜 매수사인
조건충족 : 3번매수사인골든크로스 지점보다 4번의 골든크로스 시점이 더 높은것을 알수있다

또하나의 조건충족 :1번과 같이 빨간라인위에서 직전골드보다 높은 골드가 발생했다면 멀리가지못한다 빨간라인의 아래부분에서 직전보다 높은 골든크로스가 나왔으므로 두번째 조건이 충족되었다

결론 우리는 이런 종목을 찾아서 데이트레이딩도 하고 장기투자의 매수 진입시점을 잡아야 합니다